Europese Centrale Bank deelt cijfers uit
De Europese Centrale Bank presenteert zondag de resultaten van de uitgebreide test van de grootste banken van de Europese Unie. Volgens persbureau Bloomberg falen 25 banken voor 'het eindexamen voor de bankenunie'. Ongeveer tien banken zouden nog extra kapitaal moeten ophalen. Alle Nederlandse banken krijgen naar verwachting een voldoende. Vier belangrijke cijfers over de bankentest.
130 banken De Europese Centrale Bank is vanaf 4 november verantwoordelijk voor het toezicht op de 130 grootste banken van de Europese Unie, in plaats van de nationale toezichthouders. Hierdoor komen onder meer Rabobank, ING, ABN AMRO en SNS onder de pan-Europese toezichthouder te vallen. Om de ECB met een schone lei te kunnen laten beginnen, zijn de banken dit jaar aan twee uitgebreide tests onderworpen.
8 procent De bezittingen en leningen van de banken zijn extra onder de loep genomen in het kader van de eerste test: de Asset Quality Review (AQR). Tot op detailniveau zijn leningenportefeuilles door de toezichthouders bekeken: klopt de waarde van de bezittingen in de boeken? Betaalt de crediteur zijn leningen wel netjes af of moet er worden afgeboekt? In sommige gevallen is zelfs gekeken of de hoeveelheid parkeerplaatsen wel overeenstemde met wat er in de administratie van de banken stond.
Uit de AQR is een nieuwe, betrouwbaardere kernkapitaalratio (core-tier-1-ratio oftewel CET1) gerold. Banken die na de AQR een lagere ratio bleken te hebben dan acht procent, moeten na zondag plannen maken om nieuw kapitaal op te halen om alsnog aan de regels te voldoen.
5,5 procent Het tweede deel van de test bestond uit een stresstest in samenspraak met de European Banking Authority (EBA). Zulke stresstests zijn in het verleden vaker uitgevoerd door de EBA, maar die leidden steeds tot veel kritiek. Zo slaagde SNS vlak voor de nationalisatie nog voor een EBA-test. Door de combinatie met de AQR en strengere voorwaarden, stelt de ECB dat de stresstest deze keer wel een goed beeld oplevert van de gezondheid van de Europese bankensector.
De stresstest bestaat uit twee scenario's. Eentje bij een positieve ontwikkeling van de economie en een met een somberder beeld. Onder scenario 1 is gekeken hoe de financiën van de banken eruit zien als de economie zich op een redelijk kalme manier ontwikkelt de komende drie jaar, met een maximale groei van twee procent van het bbp. In drie jaar moet de CET1 telkens boven de acht procent blijven. Als dat niet het geval is, moet de bank nieuw geld ophalen.
Om de bestendigheid van de banken nog beter te testen, heeft de ECB in het tweede scenario gekeken hoe de financiën eruitzien als de Europese economie in drie jaar krimpt en de werkloosheid hierdoor flink oploopt. Als de kapitaalpositie van de banken onder dit zwarte scenario onder de 5,5 procent duikt, moet de betreffende bank ook extra geld ophalen.
6 en 9 maanden De resultaten van de AQR en de stresstests zijn eerder deze week al naar de banken verstuurd. De banken die tijdens één onderdeel van de test onder de norm scoren, krijgt vanaf zondag twee weken de tijd om een herstelplan in te dienen bij de ECB. Als die plannen worden goedgekeurd, heeft de betreffende bank zes maanden de tijd om een voldoende te krijgen voor de norm van acht procent kapitaal in het basisscenario. Als een bank door het ijs zou zakken in het zwarte scenario, krijgt bank negen maanden de tijd om voldoende geld op te halen om alsnog een fiat te krijgen.
De ECB baseert zich bij zijn tests op de financiële huishouding van de banken op 1 januari van dit jaar. In de afgelopen tien maanden hebben veel banken in de Europese Unie al extra geld opgehaald om de tests te kunnen doorstaan. Hierdoor kunnen banken die een onvoldoende scoren, toch al meteen aan de vereisten van de ECB hebben voldaan.
